06 de julio de 2018
Resumen:
Los sistemas eléctricos están experimentando profundos cambios a raíz de la necesaria introducción de energías renovables (RES), consecuentemente, los mercados eléctricos deberían adaptarse a esta realidad. La transición a un sistema eléctrico bajo en carbono conlleva inversiones en RES que serán, en su mayoría, recursos intermitentes (VER) como la energía solar o eólica. La variabilidad e incertidumbre de los VER conlleva numerosos retos en la operación del sistema, especialmente en el corto plazo. Esta investigación, a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo, y una comparación de los mercados eléctricos europeos y de Norte América, propone reformas en algunos elementos críticos del diseño de los mercados eléctricos de corto plazo. En resumen: • Es crítico que los formatos de oferta de estos mercados representen con detalle las restricciones operativas de las unidades de generación. Esto require nuevos formatos de oferta para nuevos recursos, como el almacenamiento o los agregadores, tanto en Europa como en EEUU. En los mercados Europeos, los formatos de oferta para recursos convencionales también requiren mejoras sustanciales. • El impacto de los VER en los precios de la electricidad depende de las reglas de precio, que varían en función de cómo reflejen los parámetros de oferta no convexos (e.g., costes de arranque de unidades térmicas). Las reglas de precios no lineales usan pagos discriminatorios (uplift) para compensar alguno de estos costes, distorsionando las señales de precios. Las reglas lineales (tendiendo al precio uniforme) proporcionan incentivos más eficientes en el largo plazo. • Los mercados en EEUU deben continuar explorando alternativas lineales para el cálculo de precios, aunque también se debe mejorar en la asignación de costes (del uplift) para no entorpecer la participación de la demanda. Los mercados europeos aplican precios estrictamente lineales, lo cual ha derivado en una excesiva complejidad en la casación del mercado. Esto resulta insostenible si se emplean cada vez más formatos de oferta complejos, y sería preferible una casación que maximize el beneficio social neto (como en los mercados americanos). • Los VER introducen incertidumbre en el resultado del mercado diario, lo cual require correcciones intradiarias. Es crítico que existan señales de precio intradiarias para incentivas a los agentes a proporcionar información actualizada al operador del sistema o del mercado. Se propone un sistema de liquidación alternativo para lograr este objectivo en los mercados EEUU.
Cita:
I. Herrero (2018), Market mechanisms and pricing rules to enhace low-carbon electricity markets efficiency. Madrid (España).
